题目类型：
单选题
题目内容
(2016年)下列关于VaR的描述正确的是()。
Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值
Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失
正确答案
C
题目解析
Ⅱ项，风险价值是以绝对值表示的价值。